2020年1月22日 导读刚刚涉足期权交易的小伙伴经常听到一句话“买方收益无限，风险有限；卖方 收益有限，风险无限”。但是有经验的期权交易者会告诉你“做期权
期权交易策略的胜率 你提供在某个时间、某个特定情况下的最优投资策略。而具体到期权交易上面来，就是要算期权投资组合策略在多大概率下
Nov 14, 2020 · 日前，京东数科jt2大咖视界对话交银国际董事总经理、首席策略师洪灏，在洪灏的新书《预测：经济、周期和市场泡沫》发行之际，分享对未来经济 正在进行的股指期权仿真交易引发全市场投资者的关注。 图1是沪深300指数2005年1月至今的日收益率概率分布图，类似于正态分布的形式，收益率 上次讲了波幅，这次的内容主要是delta, 和波幅密切相关，同时又是一个期权交易中必不可少的参数。delta有两个含义，首先指的是期权价格对于正股价格变化的敏感度，即正股每变化一块钱，期权价格的变化，所以delta有时又被称为对冲值，如果一个call的delta为0.3，则意味着正股每升1块钱，期权会升 2 days ago · 原先我也是畏惧期权，曾经试着做过2笔option交易，每笔100-200刀，结果都是亏着出来的，就放弃了，最近又学习，才发现期权很重要，用好了能提高账户的收益，这里简单的以coverd call为例 单独买卖期权不容易，买option不管是买call还是买put
2020年10月18日 選擇權（期權）交易有兩大重點：『一個是錢（公司股價/保證金)，另一個就是時間 。』 內容目錄. 7大重點【美股選擇權】賣方(Sell-put)操作筆記 问题的核心在于部分期权投资者忽略了这样一个事实：同保险一样，期权交易其实是一场概率游戏。 到期损益图虽然能直观地告诉投资者到期时标的指数处于不同价格水平的投资损益，但投资者还需要考虑未来标的指数处于这些水平上的概率，以此来判断获利的 期权交易的大多数情况下，作为期权卖方（义务方）显得更为春风满面，桃花香的，其实在风险事件下，期权卖方就有可能瞬间面临较大亏损，期权赚钱的几率大不大也是许多投资者爱咨询的问题及哪里可以期权开户？请看下… 一样，期权交易其实是一场概率游戏。到期损益图虽然能直观地告 诉投资者到期时标的指数处于不同价格水平的投资损益，但投资者 还需要考虑未来标的指数处于这些水平上的概率，以此来判断获利 的概率，从而判断购买这种权利是否划算。例如，当前指数3000 期权交易策略素来以艰深晦涩，花样繁多闻名。在各种纷繁的策略中，并不存在一个万全的策略，每个策略各有优缺点，每个交易者也都有自己的优劣排序。对于像买方、卖方、备兑、价差这样的基础策略，大家心中都会有自…
2020年1月22日 导读刚刚涉足期权交易的小伙伴经常听到一句话“买方收益无限，风险有限；卖方 收益有限，风险无限”。但是有经验的期权交易者会告诉你“做期权 无论交易员如何出色地执行交易策略，交易过程中都会产生亏损，因为我们正在玩 概率游戏。 交易是基于概率的游戏。 概率意味着有时候我们能
交易策略研究框架——以台指期权为例 本部分以台指期权为例来介绍波动率交易策略的基本步骤，策略的选取及测试都是 建立在严密的概率统计框架之上，既是一门科学，也是一门艺术。
2020年1月22日 导读刚刚涉足期权交易的小伙伴经常听到一句话“买方收益无限，风险有限；卖方 收益有限，风险无限”。但是有经验的期权交易者会告诉你“做期权 2020年1月17日 原标题：期权交易：一场概率游戏. 跟我正确地认识期权，较合理地进行投资决策， 避免走入误区对投资者实现利润最大化至关重要。 期权买方 问题的核心在于部分期权投资者忽略了这样一个事实：同保险一样，期权交易其实 是一场概率游戏。到期损益图虽然能直观地告诉投资者到期时标的指数处于不同 价格
上次讲了波幅，这次的内容主要是delta, 和波幅密切相关，同时又是一个期权交易中必不可少的参数。delta有两个含义，首先指的是期权价格对于正股价格变化的敏感度，即正股每变化一块钱，期权价格的变化，所以delta有时又被称为对冲值，如果一个call的delta为0.3，则意味着正股每升1块钱，期权会升
期权策略也是如此，不论行情出现任何变化，我们都有相应的“招式”去应对。这样，不论对手“内力”如何深厚，我们也能够进退自如，游刃有余。 破剑式：直接买进期权. 事实上，对大多数的期权交易者来说，直接买进是最容易理解的交易，也是最直观的 来源：期权时代 原标题：做股票好还是做期权好？期权就是一场概率游戏！ 小师妹导读 大家好吖~我是【期权时代】的主编期权小师妹~期权的事儿 因此大概率vix将会下跌至15-20之间，这也正是这个交易利润的空间。 因此这笔交易合理的利用了期权来构建一个风险有限的做空方式。我们也希望通过这一笔大资金的交易，让大家了解怎样利用期权来交易一个事件，并且规避可能出现的风险。 返回搜狐，查看更多 从1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（cboe）个股期权的独立做市商。从1985年开始，他涉足商品期权的交易，并作为芝加哥期货交易所（cbot）的独立交易池交易员。 做交易的同时，纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。 某银行持有 USD/EURO 汇率期权交易组合， 交易组合的 Delta 为 30000， Gamma 为-80000，请解释这些数字的含义。 假设当前汇率（1 欧元所对应的美元数 量）为 0.90，你应该进行什么样的交易以使得交易组合具备 Delta 中性？
来源：期权时代 原标题：做股票好还是做期权好？期权就是一场概率游戏！ 小师妹导读 大家好吖~我是【期权时代】的主编期权小师妹~期权的事儿
本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。 首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于 问题的核心在于部分期权投资者忽略了这样一个事实：同保险一样，期权交易其实是一场概率游戏。 到期损益图虽然能直观地告诉投资者到期时标的指数处于不同价格水平的投资损益，但投资者还需要考虑未来标的指数处于这些水平上的概率，以此来判断获利的 期权交易的大多数情况下，作为期权卖方（义务方）显得更为春风满面，桃花香的，其实在风险事件下，期权卖方就有可能瞬间面临较大亏损，期权赚钱的几率大不大也是许多投资者爱咨询的问题及哪里可以期权开户？ 一样，期权交易其实是一场概率游戏。到期损益图虽然能直观地告 诉投资者到期时标的指数处于不同价格水平的投资损益，但投资者 还需要考虑未来标的指数处于这些水平上的概率，以此来判断获利 的概率，从而判断购买这种权利是否划算。例如，当前指数3000 期权交易策略素来以艰深晦涩，花样繁多闻名。在各种纷繁的策略中，并不存在一个万全的策略，每个策略各有优缺点，每个交易者也都有自己的优劣排序。对于像买方、卖方、备兑、价差这样的基础策略，大家心中都会有自… 组合期权交易策略的概率分析 - 在假定股票价格服从Ito过程条件下,讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望,得到了具体计算式,只要投资者获得相应数据,通过具体计算式加以计算 【50etf期权的隐含波动率 交易分析】波动率对期权价值影响很大，但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别
2020年9月26日 期权交易中，实力是相对的概念，在某个方面能比市场平均水平强就是实力，因此 我们将实力定义为系统性优势。好比抛硬币，正面的预期概率
○ 理解概率在预测期权价格时的重要性用这本书来武装自己，从绝对权威的期权 大师这里，掌握最有效的波动率交易技术，在各类期权市场交易中收获可观的回报 。 本文从期权标的资产的历史交易价格出发，. 计算出历史收益数据，得到真实世界的 概率分布。 通过最小叉熵原理，将真实概率分布转换为风险. 中性概率分布，并 加入 前几日的志诚资本战略峰会，邀请了王传硕老先生为大家分享在股票、期权以及房 地. 产抵押债券上用数学模型来对资产定价，从而在大概率上对冲β 风险来等待价格
Nov 10, 2020 · 在期权交易中，买入看涨期权的投资者，若标的物价格上涨，其账面浮盈。与之相对，卖出看涨期权的投资者，在标的物价格上涨的情况下，其账面浮亏。而这就是上述期权做市商为何要在卖出看涨期权后，又去现货市场买入股票对冲风险的原因。 进行期权交易，我们需要重点关注前三种影响因素，而无风险利率和股息率对期权价格的影响较小，进行简单的组合策略时，我们可以选择忽略这两个影响因素。 1.4 期权的隐含波动率 . 隐含波动率之于期权如同利率之于债券，可以在交易中作为期权价格的替代品。 etf基金期权交易探索和交流 - 今年的收获就是认知了etf基金期权交易也可以是低风险投资。做买方要知道自己能亏多少；做卖方能够做到完全行权。但做空卖购是有不确定性的$$，所以要计算准确需特别的小心谨慎！ 期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。 1 day ago · 期权交易为什么亏，期权交易亏了怎么办. 随着互联网的发达，期权交易的入门门槛越来越低，但是要长期获利并不简单，甚至许多交易者发现，为什么使用相同的技术，老师、其他人交易就能获利，而自己用的时后却老是亏钱?到底原因在哪边呢?小编在 cc期权交易几年的时间了，在这里整理了一些