隨著期權產品市場培育在我國的逐步深入，以及50etf期權的正式上線交易，波動率這一指標逐漸被投資者所理解。但是僅波動率一個數據的話，是個點的概念，就比如說期貨價格，市場各方往往會研究遠月對近月的升貼水關係，因為僅僅一個價格所反映的信息是不足以判斷市場運行狀態的。
老虎证券：美股周策略，中概股超额收益回来了！ 本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打
【深度】做空波动性：华尔街的危险赌局 “交易vix期货，无论多头空头，长期来看都会亏损，因为做多的话，在过去五年基本上已经分文不剩，做空的人前几年是赚了钱，但就这一两天内全部亏完。 期權交易涉及風險，不適合所有投資者。期權交易權限是需要第一證券的審查與批準。在您開始交易期權之前， 請先閱讀標準化期權的特點與風險和期權交易補充聲明文件(2018年10月)。 etf交易涉及高風險。在投資etf之前，一定要仔細考慮基金投資的目標，風險和 但是有vix期权和vix期货可供交易。etf兴起后，出现了vxx和uvxy两个看多vix的etf。做空vix的etf则是xiv。 在这里要注意的是，很多投资人因为市场大跌常常伴随着vix大涨，因此常常选用vxx或uvxy 作为做空或者对冲的工具。在大多数情况下，这个策略并没有问题。但是 我们认为 美股继续上涨的空间和幅度有限，同时美股多年的牛市使得市场蕴含着较高的交易风险。目前对美股而言，较好的策略有两个：一是买入标普500看跌期权，或者调仓到医疗保健、公用事业等防御性板块；二是买入做多vix的产品，或者买入cboe的vix期权。 一、美股还有上涨空间吗？ 2019年以来 黑线竖线标注的回撤说明波动率交易策略也是承受风险溢价的，所以要非常警惕这种黑天鹅事件。 3 市场贪婪指数. 期权策略的尾部风险主要跟买卖波动率方向性交易相关，而波动率方向性交易主要由于隐含波动率与实际波动率的差异导致。波动率水平通常用两种指标进行衡量，即实际波动率 这既可以作为一个单独的交易策略，也可以作为诸如离散交易等相对价值策略的基础。即使我们不想去做空波动率，我们也需要知道该效应，并认识到在波动率多头策略中需要规避的障碍。 本书的大部分内容都是关于期权交易的，它们是最广泛使用的、具有高度流动性的波动率产品。不过，还存在
UVXY价格适中，option交易量大，spread小，是最合适的。UVXY最大的问题是 所以在当前这个时候，逢低买UVXY实际是个很好的策略。即使大盘强力反弹， 2019年6月5日 波动性在金融衍生产品的定价、风险控制和交易策略中扮演着相当重要的 ETF 兴起后，便出现了VXX和UVXY这两个看多VIX等ETF，和XIV这个 2018年3月10日 其中，UVXY和TVIX是2倍看多VIX交易基金，而SVXY和XIV是1倍看 由此就衍生 了一种波动率交易策略——俗称“卖保险”，也就是卖空波动率。 2018年5月17日 策略：逢高做空或买入反指ETF 品种：期货/ES, 期权SPY put，ETF UVXY 敬请 关注订阅频道，留下评论反馈，欢迎转发让更多的实战股友受益！ 官网： RealTradeUS.org 【黑马群】交易报告t.cn/R8ecr3F 【实盘群】仓位报告t.cn/ 2020年9月8日 学习交易策略和交易技巧，包括外汇策略、股票策略和CFD日内交易策略. 2015年12月20日 vix指數本身是不可交易的，所以很多機構推出了一些機制（所以是derivative of derivative），這些包括vix futures定約，vix指數期權，和基本的vix 閱讀Trading Central 期貨及期權交易策略，每週將為您提前解析市場最新動態及 趨勢.
隨著期權產品市場培育在我國的逐步深入，以及50etf期權的正式上線交易，波動率這一指標逐漸被投資者所理解。但是僅波動率一個數據的話，是個點的概念，就比如說期貨價格，市場各方往往會研究遠月對近月的升貼水關係，因為僅僅一個價格所反映的信息是不足以判斷市場運行狀態的。 2018年2月7日 清盘、SVXY暂停交易（皆为押注波动率走低的策略），各种惨例频现。 UVXY 本身是看多VIX期货2倍的ETF，做空UVXY看涨期权就等同于
vix指数本身是不能交易的。但是有vix期权和vix期货可供交易员使用。etf兴起后，便出现了vxx和uvxy这两个看多vix的etf，和xiv、sxvy这两个可以做空vix的etf。 金融危机以来，美股持续牛市，而市场波动率就维持低位，而投资认为vix只会越来越低。
隨著期權產品市場培育在我國的逐步深入，以及50etf期權的正式上線交易，波動率這一指標逐漸被投資者所理解。但是僅波動率一個數據的話，是個點的概念，就比如說期貨價格，市場各方往往會研究遠月對近月的升貼水關係，因為僅僅一個價格所反映的信息是不足以判斷市場運行狀態的。 arca休盘是svxy 和xiv都在12元左右最后交易。 2月6日开盘前：XIV, SVXY管理公司召开紧急会议商讨管理事宜，最后XIV决定根据其regulatory filing里关于redemption的条件进行清盘，虽然最后的结算价还没出来，但是这个ETF 2.2休市时NAV是$100，2.5休市时NAV是$4。 龙听期货论坛接着我们来谈一谈杠杆ETF界的妖股「UVXY」，它的全称为：ProShares Ultra VIX Short-Term Futures。翻译过来为：Proshares公司发行的2倍做多VIX短期指数ETF。 我們在uvxy近半年來的走勢中，找出兩個符合上述策略的操作區間(如紅圈所標記)。 vix指數商品不能長期避險 很多朋友腦筋動得快，可能想用vix指數相關商品來避險， 不過我們用另外一張圖來分析，大家就會明白這樣做反而是有風險的。
做空vix的策略在周一闪崩时几乎无处可逃，流动性的缺失让其很难寻求保护。“周一的情况来看，期权市场根本已经没法交易
做空被sb盈透坑了 - 事情是这样的： 小弟在盈透上前做空波动率（uvxy），交易上周就完成了，基本在高点做空，所以一直在挣钱，而且保留有很多现金，不存在margin call的问题 奇葩的是盈透前天趁我睡着在盘后4:50AM左右强行交易，理由是IB无法借到股票而没有办法se 做空vix的策略在周一闪崩时几乎无处可逃，流动性的缺失让其很难寻求保护。“周一的情况来看，期权市场根本已经没法交易了。”宏源期货美股量化策略总监朱凯文告诉记者。 隨著期權產品市場培育在我國的逐步深入，以及50etf期權的正式上線交易，波動率這一指標逐漸被投資者所理解。但是僅波動率一個數據的話，是個點的概念，就比如說期貨價格，市場各方往往會研究遠月對近月的升貼水關係，因為僅僅一個價格所反映的信息是不足以判斷市場運行狀態的。 2018年2月7日 清盘、SVXY暂停交易（皆为押注波动率走低的策略），各种惨例频现。 UVXY 本身是看多VIX期货2倍的ETF，做空UVXY看涨期权就等同于 我的交易策略. 34 转发. 1 评论. 12 赞. 09-16. 逃亡酱 · $1.5倍做多波动率指数短期 期货ETF-ProShares(UVXY)$ 这个票的期权真的能磨，升这么多。期权才涨一点. 2019年1月25日 要在波动的市场中获利，不一定只有专业的交易员才能做到。 相反，后一种策略 是在低位时做多，而Seth Golden则是等待VXX和UVXY波动率 用你的策略在UVXY推出的短短几年历史上跑一下你的策略。看下总的盈利是 送 给新进入美股市场的投资者：半年内不要参与UVXY的投资交易！ 赏 支付宝打赏
UVXY - ProShares ETFs: Ultra VIX Short-Term Futures ETF. SVXY - ProShares ETFs: Short VIX Short-Term Futures ETF. TVIX - VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN. XIV - VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN. 其中UVXY和TVIX是2x 交易基金，而SVXY和XIV是-1x交易基金。 3）损耗定量
华尔街频现一夜清零：是时候调整vix投资策略了. 第一财经app 2018-02-07 15:23:25. 作者：周艾琳 责编：于舰 *週末交易時間不包括從週六上午6點到下午4點的10個小時（新加坡標準時間），以及週一上午工作日市場開市前的20分鐘。 IG客戶在該市場上持有多頭或空頭倉位的百分比。此項計算精確至1% 此價格已延遲至少 20 分鐘。 如果您的 UVXY：ProShares ETFs: Ultra VIX Short-Term Futures ETF. SVXY：ProShares ETFs: Short VIX Short-Term Futures ETF . TVIX： VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN. XIV： VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN. 其中交易最多的是第一个VXX。 来看一看VXX的走势，同样是周线图： Source: Tradingview.com. 简直就是一路暴跌。虽然说08年金融危机VIX 而大多数时候，溢价的VIX futures是投资者的对冲保险策略。 (2) VIX系列交易 基金 基本的VIX futures交易基金有这几个： $(VXX)$ - iPath S&P 500 VIX Short Term Futures TM ETN $(VIXY)$ - ProShares ETFs: VIX Short-Term Futures ETF $(VIIX)$ - VelocityShares VIX Short Term ETN 如果你把他们的图放在一起，就发现它们完全一样的。其中VXX是市场
2018年2月7日 清盘、SVXY暂停交易（皆为押注波动率走低的策略），各种惨例频现。 UVXY 本身是看多VIX期货2倍的ETF，做空UVXY看涨期权就等同于
2019年5月14日 一选择是谨慎控制投资风险，严格按自己设定的策略管控投资组合，避免盲目 跟随市场波动。 VIXY和UVXY前五个交易日的表现 VIXY和UVXY的区别在于 杠杆：VIXY属于正常的1倍回报，当恐慌指数上涨10%，VIXY的回报 2020年6月23日 我的交易风格请必须要了解一下！#美股# 做空#大跌 新型冠状病毒是对中国经济 的精准打击：世界经济的影响，2020投资策略. 煮妇理财 · 26:44 2017年11月2日 实战做空VXX、UVXY付出借券利息达到获利的50%。 大部分做空杠杆ETF交易 都不到一天，利息费率相对于手续费可以忽略 同其他交易员沟通，共同讨论交易 策略，使用我们的CopyTrader™ 专利技术进行交易投资组合绩效 UVXY价格适中，option交易量大，spread小，是最合适的。UVXY最大的问题是 所以在当前这个时候，逢低买UVXY实际是个很好的策略。即使大盘强力反弹，
我的交易策略. 34 转发. 1 评论. 12 赞. 09-16. 逃亡酱 · $1.5倍做多波动率指数短期 期货ETF-ProShares(UVXY)$ 这个票的期权真的能磨，升这么多。期权才涨一点.